バックテスト結果の見方

前回、とりあえず買い注文を出すプログラムを作ってバックテストしてみました。

どんな結果になったかを説明すると同時にバックテスト機能の使い方についても見て行きたいと思います。

バックテストを実行すると、テスターウィンドウに「結果」「Graph」「レポート」といったタグが表示されます。

結果タグには、過去のデータを使って注文したり決済したりした結果が時系列で表示されます。

表形式で各列にはタイトルもありますので大体わかると思います。

今回のプログラム実行結果を見ながら各列を説明してみると、まず、一番左側の”＃”は、処理NOであり、プログラムによって注文されたり、利益確定や損きり処理などされたときの処理番号になります。

次に”時間”の列ですが、これは各行の処理が行われた日時を表しています。今回は”Daily”モードで動かしていますので、注文処理は１日１回のタイミングで処理されています。

次は”取引種別”ですが、ここでは取引の種別を次のように表しています。

buylimit ： 指値買い注文
buy ： 買い
t/p ： 利益確定決済
delete：注文取消し
close at stop：ストップロス？

取引種別には他にもあるみたいですが、プログラムの結果を見てみると、最初は全て BUYLIMIT （指値買い注文）が続いています。

"Test1"プログラムでは注文をする場合の条件を特に付けていないので、プログラム実行タイミング（Tickが変動する度）がくる度に注文してしまっています・・・

次に注文番号欄ですが、こちらはプログラムにより注文処理された際に番号が割り振られていき、その注文に対して処理がなされた場合に、該当する注文 NO が、この注文番号欄に表示されます。

つまり、処理 NO ３８８０ の行を見てみると、注文番号欄に １ が表示されていますので、注文 NO １ の内容に従い、買いポジションを持つ処理が行われたことになります。


あとは、タイトルとおりの内容になります。

Graphタグには、取引期間中の資産履歴がグラフで表示されます。横軸に時間、縦軸に資産という形になりますので、グラフの線が右肩上がりになれば、どんどん資産が増えることを意味します。

ちなみに、青い線と緑の線が表示されていますが、青い線が資産履歴を表しているみたいですが、緑いの線は、何を表しているのでよくわかりません・・・（あとでもうちょっと調べてみます）



今回のプログラムの結果を見てみると、見事に上がり続けてはいますが・・・

レポートは次回に。