テストのタイプについて

レポートの結果を調べてみたところ、テストデータの精度については、テストのやり方に左右されることがわかりました。

そのため、テストのやり方について調べてみます。

今までのテストでは、テスターウィンドウの「セッティング」タグにて、初期設定の状態でテストを実施していました。

各項目をみてみると

・Expert Advisor

テストしたい EA プログラムを選択する

・通貨ペア

テストしたい通貨ペアを選択する

・日付と時間を使用

テストしたい期間を指定する

項目のタイトルが合っていませんが、送信者に開始期間、宛先に終了期間を指定します。指定しない場合には、MetaTrader が保有する全てのテストデータ期間でテストされます。

・Visual Mode

ここにチェックを付けると、テスト時の取引状況を、チャート図に表しながら実行してくれます。

チャート図を作成しながらテストするため、結果が出るまで時間がかかりますが、ちょっと臨場感を味わえておもしろいです。またその横にあるボタンを押すとテストが一時停止されたり、指定した期日までスキップできたりします。

ここまでは、特にテストデータの精度にかかわる項目ではありませんが、次の「期間」と「タイプ」の２つをどのように指定するかで結果がだいぶ変わる様子です。

「期間」はテストで利用するローソク足を選択する項目で、ここで選択したローソク足の値（始値／終値／高値／安値）を使ってテストが実施されるみたいです。

試しに、期間を”Daily”と”H1”に切り替えて Test1 プログラムを実行してみると

”Daily”では、１日１回の注文しか実行されていない


”H1”では、１日に何回か注文はされているものの、１時間以内に２回以上の注文は実行されていない

となりました。

となると、MetaTrader は Tick の変動タイミングによってプログラムが実行されるため、一番短い周期のローソク足を利用してテストすれば、より精度の高い結果がでるものと思われます。

では、モデルは何のためにあるのでしょう？

モデルには、次の３つの選択肢があります。

・Open prices only

これは、期間で指定した周期のローソク足情報のみを使ってテストするタイプで、今までやってきたテストがこれになります。

＃ちなみに、MetaTrader では、周期が短いほどテストデータの保有期間が短くなり、テストできる期間が短くなります。

・Control points

期間で指定したローソク足より一つ周期の短いローソク足を使ってテストする様子ですが、何のためにこのモデルがあるのかは、ちょっと解りません・・・

・Every tick

Tick（１分足？）を利用してテストをするみたいです。つまり、期間でどの周期を選択しても、Tickデータを利用してテストするみたいです。

試しに、テスト期間と周期設定（日足）を同じ状態で３つのモデルを実行してみました。

左から「Open Price Only」「Control Point」「Every Tick」になりますが、確かに、それっぽく注文をしているみたいです。

では、Every Tick でテストするのと、Open Price Only で１分足でテストするのでは、何が違うのでしょうか？

Open Price Only タイプでは、先にも書いたように、MetaTrader が保有しているローソク足の情報のみを使ってテストするため、テストできる期間が保有データに左右されます。　

つまり１分足のデータは大量になるため、あまりデータが保持されておらず、最近のデータでしかテストできません。

Every Tick は、MetaTrader が保有している全てのローソク足情報を駆使して、指定されたテスト期間分の Tick データを擬似的に作成し、そのデータを使ってテストしているみたいです。

＃どのようなルールで擬似データを作成しているかは、解りません・・・

そのため、長い期間で精度の高いテストを行うためには、Every Tick タイプでテストすれば良いみたいですが、擬似的なデータですので参考程度に考えていた方がよいのかもしれません。

＃どうやら、１分足のデータを追加するやり方もある様子ですので、いつか調べてみます。